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PADPADP
Der Marktpreisrechner f
r Optionen auf Futures kommt lediglich im Zusammenhang mit der Sensitivit
tsanalyse und dem Value-at-Risk-Ansatz der Risikoanalyse zum Einsatz.
Die Bewertung der Optionen auf Futures erfolgt analog der Bewertung von Futures, da auch diese
ber ein Margin-Account abgewickelt werden. Es erfolgt daher nur der Ausweis von
nderungsrisiken f
r Future-style-Optionen.
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PADPADP
Zur Bewertung handelbarer Optionen m
ssen die Gesch
ftsdaten und alternativ eine Parcoupon- oder Zerocouponzinsstrukturkurve in der Gesch
hrung f
r den Auswertungstag vorgegeben werden.
Weiterhin m
ssen f
r die Bewertung von Optionen auf Futures die entsprechenden Marktwerte zur Bewertung des Underlyings (z.B. die Indexwerte einer Option auf Aktienindexfutures) vorgegeben werden.
Falls die Anzeigew
hrung von der Gesch
hrung der Option abweicht, wird der entsprechende W
hrungskurs ben
tigt. Falls der Horizont zeitlich nach dem Auswertungstag liegt und falls die Gesch
hrung von der Anzeigew
hrung abweicht, mu
zur Berechnung eines Terminw
hrungskurses zum Laufzeitende eine Parcoupon- bzw. Zerocouponzinsstrukturkurve in der Anzeigew
hrung (Geld- bzw. Briefs
tze) vorgegeben werden.
Zur Berechnung der Eingangsparameter kommen folgende Verfahren zum Einsatz:
Interpolation
Forward Rates
Zerobondabzinsungsfaktoren
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PADPADP
Der Wert europ
ischer Optionen auf Futures werden mit der Black-Scholes-Formel bewertet.
Es gehen dabei die folgenden Parameter in die Optionspreisformel ein:
Strike der Option (notierungsabh
Spot des Underlyings (entspricht dem Futurepreis)
Wertpapierkurs (bei Futures auf festverzinsliche Wertpapiere)
Forwardsatz (bei Futures auf Zinsen)
Index-Kurs (bei Futures auf Indizes)
Volatilit
t des Underlyings der Option (zur Laufzeit der Option)
Volatilit
t des Bond-Futures (bei Futures auf festverzinsliche Wertpapiere)
Volatilit
t des Forwardsatzes (bei Futures auf Zinsen)
Volatilit
t des Indizes (bei Futures auf Indizes)
Dividenden (in der Regel bei den genannten Produkten gleich 0)
Mit diesen Eingangsparametern erfolgt die Bewertung der Option auf den Horizont.
Die Pr
mienabrechnung bei einer Option auf den Future erfolgt in Analogie zum zugrundeliegenden Future-Kontrakt. Nach dem Mark-to-Market-Prinzip wird die Option t
glich abgerechnet (Future-style). Dies f
hrt dazu, da
eine Aus
bung der Option erst zum F
lligkeitstermin optimal ist, damit kann diese Option wie eine europ
ische Option gem
Black/Scholes bewertet werden.
Da bei Kauf der Option keine Optionspr
mie gezahlt wird, mu
der Preis der Future-Option zur Optionsf
lligkeit ausgewiesen werden.
Die Formel zur Bewertung der Option auf einen Future kann man sich aus der Black-Scholes-Formel f
r Aktienoptionen in der Weise entstanden denken, da
der Aktienkurs durch den Futurepreis ersetzt und der kurzfristige Zinssatz gleich null gesetzt wird. Der kurzfristige Zinssatz spielt keine Rolle, da bei Aufbau eines Duplikationsportfolios weder das Underlying noch die Option eine Kapitalbindung verursachen.
Call = Futurepreis*N(d1)-Strike*N(d2)
Der Kurswert ermittelt sich je nach Underlying wie folgt:
r Optionen auf einen Index-Future: Kurswert = Anzahl Kontrakte * Indexpunktwert * Future-Option
r Optionen auf einen Zins-Future: Kurswert = Anzahl Kontrakte * Kontraktnominal/100 * Future-Option * M/12 (M entspricht der Laufzeit der zugrundeliegenden Forward-Zinsperiode in Monaten)
r Optionen auf einen Bond-Future: Kurswert = Anzahl Kontrakte * Kontraktnominal/100 * Future-Option
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PADPADP
r Optionen auf einen Index-Future:
Kurswert = Anzahl Kontrakte * Indexpunktwert * Future-Option
r Optionen auf einen Zins-Future:
Kurswert = Anzahl Kontrakte * Kontraktnominal/100 * Future-Option * M/12
(M entspricht der Laufzeit der zugrundeliegenden Forward-Zinsperiode in Monaten)
r Optionen auf einen Bond-Future:
Kurswert = Anzahl Kontrakte * Kontraktnominal/100 * Future-Option
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PADPADP
lSystem.Resources.ResourceReader, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089#System.Resources.RuntimeResourceSet
PADPADP
GerH 2015, 2020
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OptionenAufFutures.SplashScreen1.resources
OptionenAufFutures.zinsf.resources
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AppDomain
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WindowsFormsApplicationBase
Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices
get_UseCompatibleTextRendering
Application
SetCompatibleTextRenderingDefault
STAThreadAttribute
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System.ComponentModel
EditorBrowsableState
AuthenticationMode
set_IsSingleInstance
set_EnableVisualStyles
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set_ShutdownStyle
ShutdownMode
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set_MainForm
OnCreateMainForm
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OnCreateSplashScreen
GeneratedCodeAttribute
System.CodeDom.Compiler
ConsoleModifiers
FileInfoResultHandler
Computer
Microsoft.VisualBasic.Devices
ScopeAction
RSASignaturePaddingMode
Object
m_ComputerObjectProvider
m_AppObjectProvider
m_UserObjectProvider
m_MyFormsObjectProvider
m_MyWebServicesObjectProvider
.cctor
get_GetInstance
get_Computer
get_Application
get_User
get_Forms
get_WebServices
HelpKeywordAttribute
System.ComponentModel.Design
WebServices
StandardModuleAttribute
Microsoft.VisualBasic.CompilerServices
HideModuleNameAttribute
MyForms
m_FormBeingCreated
Hashtable
System.Collections
ThreadStaticAttribute
m_Bondf
m_browserpdf
m_Funktionsumfang
m_Grundlagen
m_Hauptmen
m_indexf
m_info
m_Integration
m_Kurswert
m_SplashScreen1
m_zinsf
TargetInvocationException
System.Reflection
Control
get_IsDisposed
GetTypeFromHandle
RuntimeTypeHandle
ContainsKey
String
GetResourceString
InvalidOperationException
Activator
CreateInstance
ProjectData
SetProjectError
Exception
get_InnerException
get_Message
Remove
Create__Instance__
Instance
Component
Dispose
Dispose__Instance__
instance
RuntimeHelpers
System.Runtime.CompilerServices
GetObjectValue
Equals
GetHashCode
GetType
ToString
get_Bondf
get_browserpdf
get_CRR
get_Funktionsumfang
get_Grundlagen
get_Hauptmen
get_indexf
get_info
get_Integration
get_Kurswert
get_SplashScreen1
get_zinsf
ArgumentException
set_Bondf
set_browserpdf
set_CRR
set_Funktionsumfang
set_Grundlagen
set_Hauptmen
set_indexf
set_info
set_Integration
set_Kurswert
set_SplashScreen1
set_zinsf
browserpdf
Funktionsumfang
Grundlagen
Hauptmen
indexf
Integration
Kurswert
SplashScreen1
MyGroupCollectionAttribute
MyWebServices
ThreadSafeObjectProvider`1
m_ThreadStaticValue
CompilerGeneratedAttribute
GetInstance
ComVisibleAttribute
System.Runtime.InteropServices
IChannelSinkBase
AceQualifier
resourceMan
ResourceManager
System.Resources
resourceCulture
CultureInfo
System.Globalization
ReferenceEquals
get_Assembly
Assembly
get_ResourceManager
get_Culture
set_Culture
Bitmap
GetObject
get_ValueFixup
get_YT
Culture
ValueFixup
DebuggerNonUserCodeAttribute
ApplicationSettingsBase
System.Configuration
defaultInstance
addedHandler
addedHandlerLockObject
SettingsBase
Synchronized
get_SaveMySettingsOnExit
AutoSaveSettings
EventArgs
sender
ObjectFlowControl
CheckForSyncLockOnValueType
Monitor
System.Threading
ShutdownEventHandler
add_Shutdown
get_Default
Default
IdManager
IntroducedMethodEnumerator
get_Settings
Settings
ServerAsyncReplyTerminatorSink
TimerQueueTimer
components
IContainer
_Button1
Button
DebuggerBrowsableAttribute
DebuggerBrowsableState
AccessedThroughPropertyAttribute
_Label4
_Label3
_Label2
_TextBox3
TextBox
_TextBox2
_TextBox1
_Label1
IDisposable
disposing
SuspendLayout
set_Location
set_Name
set_Size
set_TabIndex
ButtonBase
set_Text
set_UseVisualStyleBackColor
set_AutoSize
ContainerControl
set_AutoScaleDimensions
set_AutoScaleMode
AutoScaleMode
set_ClientSize
get_Controls
ControlCollection
ResumeLayout
PerformLayout
InitializeComponent
get_Button1
EventHandler
remove_Click
add_Click
set_Button1
WithEventsValue
get_Label4
set_Label4
get_Label3
set_Label3
get_Label2
set_Label2
get_TextBox3
set_TextBox3
get_TextBox2
set_TextBox2
get_TextBox1
set_TextBox1
get_Label1
set_Label1
get_Text
Conversions
ToDouble
Concat
MessageBox
DialogResult
Interaction
MsgBox
MsgBoxResult
MsgBoxStyle
ClearProjectError
Button1_Click
Button1
Label4
Label3
Label2
TextBox3
TextBox2
TextBox1
Label1
DesignerGeneratedAttribute
InternalSerializerTypeE
ContextMarshalException
_WebBrowser1
WebBrowser
add_Load
set_Dock
DockStyle
set_MinimumSize
get_WebBrowser1
set_WebBrowser1
Navigate
browserpdf_Load
WebBrowser1
DynamicResolver
getUserClaimsd11
get_RestrictedError
get_ValueEnumerator
get_ReflectionEmit
RestrictedError
ValueEnumerator
ReflectionEmit
CryptographicException
PolicyRights
GetPixel
ColorTranslator
ToWin32
Thread
GetDomain
LateBinding
LateGet
InvokeMember
BindingFlags
Binder
MessageSurrogateFilter
TaskCanceledException
myFont
fontFamily
fontSize
MethodAttributes
PaddingMode
ArgumentOutOfRangeException
Single
Convert
ToInt32
FromArgb
FromAhsb
saturation
brightness
ResourceReader
IPropertyValue
_Label5
_Label6
_Label7
_TextBox4
_TextBox5
_TextBox6
SystemColors
get_GrayText
TextBoxBase
set_ForeColor
get_ControlLight
set_BackColor
remove_GotFocus
remove_LostFocus
add_GotFocus
add_LostFocus
get_Label5
set_Label5
get_Label6
set_Label6
get_Label7
set_Label7
get_TextBox4
set_TextBox4
get_TextBox5
set_TextBox5
get_TextBox6
set_TextBox6
CRR_Load
Operators
CompareString
get_Black
TextBox1_GotFocus
get_Gray
TextBox1_LostFocus
TextBox2_GotFocus
TextBox2_LostFocus
TextBox3_GotFocus
TextBox3_LostFocus
TextBox4_GotFocus
TextBox4_LostFocus
TextBox5_GotFocus
TextBox5_LostFocus
TextBox6_GotFocus
TextBox6_LostFocus
Label5
Label6
Label7
TextBox4
TextBox5
TextBox6
HResults
SerializationInfo
CheckBox
bytState
Container
OnPaint
PaintEventArgs
get_Graphics
Graphics
get_Parent
get_BackColor
SolidBrush
get_Height
Rectangle
FillRectangle
get_ForeColor
DrawRectangle
get_Checked
OnMouseEnter
eventargs
OnMouseLeave
OnMouseDown
MouseEventArgs
mevent
OnMouseUp
Invalidate
DirectoryInfoResultHandler
WindowsRuntimeMetadata
intBlockSize
intSpacing
dblBrightness
dblSaturation
colSelectedColor
colorTable
List`1
System.Collections.Generic
intHoverColor
intSelectedColor
SelectedColorChangedEvent
Delegate
Combine
Interlocked
CompareExchange
add_SelectedColorChanged
remove_SelectedColorChanged
get_BlockSize
set_BlockSize
get_Spacing
set_Spacing
get_Brightness
set_Brightness
get_Saturation
set_Saturation
get_SelectedColor
set_SelectedColor
set_DoubleBuffered
get_Width
Recalculate
set_Width
get_Count
get_Item
OnResize
OnMouseClick
OnMouseMove
BlockSize
Spacing
Brightness
Saturation
SelectedColor
SelectedColorChanged
SelectedColorChangedEventHandler
MulticastDelegate
TargetObject
TargetMethod
BeginInvoke
IAsyncResult
AsyncCallback
DelegateCallback
DelegateAsyncState
EndInvoke
DelegateAsyncResult
Invoke
ColorTableEntry
ValueType
Location
EnvoyInfo
WaitUntilCountOrTimeoutAsyncd31
bmpButtonImage
blnScaleIcons
alImageAlign
ContentAlignment
intBorderWidth
blnInverted
get_Inverted
set_Inverted
get_ButtonImage
set_ButtonImage
get_ScaleIcons
set_ScaleIcons
get_ImageAlign
set_ImageAlign
get_BorderWidth
set_BorderWidth
Padding
get_Padding
set_Padding
get_BackgroundImage
set_BackgroundImage
ImageLayout
get_BackgroundImageLayout
set_BackgroundImageLayout
get_ColorIcons
set_ColorIcons
get_ColorIconsColor
set_ColorIconsColor
get_ImagePadding
set_ImagePadding
add_MouseEnter
add_MouseLeave
MouseEventHandler
add_MouseDown
add_MouseUp
add_HandleCreated
add_Resize
add_TextChanged
KeyEventHandler
add_KeyDown
add_KeyUp
SetStyle
ControlStyles
StringFormat
set_SmoothingMode
SmoothingMode
System.Drawing.Drawing2D
get_White
get_Focused
set_InterpolationMode
InterpolationMode
get_Left
get_Top
get_Right
get_Bottom
DrawImage
set_Alignment
StringAlignment
set_LineAlignment
set_TextRenderingHint
TextRenderingHint
System.Drawing.Text
get_Font
op_Implicit
PointF
DrawString
OnHandleCreated
OnTextChanged
OnGotFocus
OnLostFocus
KeyEventArgs
get_KeyCode
OnKeyDown
OnClick
OnKeyUp
Inverted
ButtonImage
ScaleIcons
ImageAlign
BorderWidth
BrowsableAttribute
DesignerSerializationVisibilityAttribute
DesignerSerializationVisibility
BackgroundImage
BackgroundImageLayout
ColorIcons
ColorIconsColor
ImagePadding
PARAMFLAG
CryptoAPITransformMode
get_GridSize
set_GridSize
DrawLine
GridSize
HebrewValue
DirectoryObjectSecurity
dyValue
intAnim
blnIsMarquee
intSizeFactor
get_Value
set_Value
get_SizeFactor
set_SizeFactor
get_Marquee
set_Marquee
ThreadStart
AnimateBar
SizeFactor
Marquee
SerializationMask
ISTOREENUMFILESFLAGS
intBallX
blnIsSliding
ValueChangedEvent
add_MouseMove
add_ValueChanged
remove_ValueChanged
Brushes
get_LightGray
FillEllipse
get_MousePosition
PointToClient
ValueChanged
ValueChangedEventHandler
IIdentityPermissionFactory
SoapIdrefs
WM_NCPAINT
colBorder
GetWindowDC
ReleaseDC
RedrawWindow
lprcUpdate
hrgnUpdate
get_CornflowerBlue
set_BorderStyle
BorderStyle
get_Handle
IntPtr
get_BorderColor
set_BorderColor
Message
get_Msg
get_HWnd
FromHdc
SystemPens
get_Window
WndProc
BorderColor
RedrawWindowFlags
value__
InternalPaint
Validate
NoInternalPaint
NoErase
NoChildren
AllChildren
UpdateNow
EraseNow
NoFrame
FlagsAttribute
ICloneable
PermissionSetEnumerator
UserControl
_DyTextbox1
_Panel1
_TableLayoutPanel1
TableLayoutPanel
fntTextbox
colTextFore
colTextBorder
blnMultiline
strPasswordChar
PaintEventHandler
add_Paint
FontFamily
get_GenericSansSerif
get_Orange
set_Margin
set_ColumnCount
get_ColumnStyles
TableLayoutColumnStyleCollection
ColumnStyle
SizeType
TableLayoutControlCollection
set_RowCount
get_RowStyles
TableLayoutRowStyleCollection
RowStyle
get_DyTextbox1
set_DyTextbox1
get_Panel1
set_Panel1
get_TableLayoutPanel1
set_TableLayoutPanel1
set_Font
get_ForeColorTextbox
set_ForeColorTextbox
get_BorderColorTextbox
set_BorderColorTextbox
get_FontTextbox
set_FontTextbox
get_MultiLine
set_MultiLine
get_Password
set_Password
SetBoundsCore
BoundsSpecified
height
specified
ToChar
set_PasswordChar
set_Multiline
set_Height
dyTextboxBorder_Paint
DyTextbox1
Panel1
TableLayoutPanel1
ForeColor
BackColor
ForeColorTextbox
BorderColorTextbox
FontTextbox
MultiLine
Password
ProcessorArchitecture
CRMDictionary
previousClick
DoubleClickEvent
useLightTheme
blnMaxButton
blnMinButton
blnShowIcon
blnCustomIcon
bmpCustomIcon
minbutton
maxbutton
xbutton
add_DoubleClick
remove_DoubleClick
get_LightTheme
set_LightTheme
get_MaximizeButton
set_MaximizeButton
get_MinimizeButton
set_MinimizeButton
get_ShowIcon
set_ShowIcon
get_UseCustomIcon
set_UseCustomIcon
get_Image
set_Image
SystemInformation
get_DoubleClickTime
IComponent
UpdateButtons
OnInvalidated
InvalidateEventArgs
FindForm
Screen
get_PrimaryScreen
get_WorkingArea
get_Size
set_MaximumSize
get_ClipRectangle
RectangleF
get_Icon
DrawIcon
get_Button
MouseButtons
set_Capture
Create
DefWndProc
LightTheme
MaximizeButton
MinimizeButton
ShowIcon
UseCustomIcon
DoubleClick
InterfaceImplementedInVersionAttribute
BidiCategory
MaxHoverColor
HoverColor
MaxClickColor
ClickColor
bmButtonType
get_ButtonType
set_ButtonType
get_ClipBounds
get_WindowState
FormWindowState
set_WindowState
OnRegionChanged
ButtonType
ButtonMode
Minimize
Maximize
NlsVersionInfoEx
PackingSize
intValue
intMpos
get_Transparent
LinearGradientBrush
SetClip
DoubleArrayTypeInfo
ClientWellKnownEntry
_Button2
_Button4
_ToolStripComboBox1
ToolStripComboBox
_Button5
_MenuStrip1
MenuStrip
_InformationToolStripMenuItem
ToolStripMenuItem
_BinomialOptionPricingonlinePdfToolStripMenuItem
_GrundlagenToolStripMenuItem
_IntegrationBerechnungsgrundlagenToolStripMenuItem
_FunktionsumfangBewertungToolStripMenuItem
_KurswertermittlungToolStripMenuItem
_InfoToolStripMenuItem
Button2_Click
Button4_Click
Button5_Click
BinomialOptionPricingonlinePdfToolStripMenuItem_Click
GrundlagenToolStripMenuItem_Click
IntegrationBerechnungsgrundlagenToolStripMenuItem_Click
FunktionsumfangBewertungToolStripMenuItem_Click
KurswertermittlungToolStripMenuItem_Click
InfoToolStripMenuItem_Click
get_Items
ComboBox
ObjectCollection
AddRange
ToolStripItem
ToolStripControlHost
get_AppWorkspace
ToolStrip
set_ImageScalingSize
ToolStripItemCollection
ToolStripDropDownItem
get_DropDownItems
set_MainMenuStrip
get_Button2
set_Button2
get_Button4
set_Button4
get_ToolStripComboBox1
set_ToolStripComboBox1
get_Button5
set_Button5
get_MenuStrip1
set_MenuStrip1
get_InformationToolStripMenuItem
set_InformationToolStripMenuItem
get_BinomialOptionPricingonlinePdfToolStripMenuItem
set_BinomialOptionPricingonlinePdfToolStripMenuItem
get_GrundlagenToolStripMenuItem
set_GrundlagenToolStripMenuItem
get_IntegrationBerechnungsgrundlagenToolStripMenuItem
set_IntegrationBerechnungsgrundlagenToolStripMenuItem
get_FunktionsumfangBewertungToolStripMenuItem
set_FunktionsumfangBewertungToolStripMenuItem
get_KurswertermittlungToolStripMenuItem
set_KurswertermittlungToolStripMenuItem
get_InfoToolStripMenuItem
set_InfoToolStripMenuItem
Button2
Button4
ToolStripComboBox1
Button5
MenuStrip1
InformationToolStripMenuItem
BinomialOptionPricingonlinePdfToolStripMenuItem
GrundlagenToolStripMenuItem
IntegrationBerechnungsgrundlagenToolStripMenuItem
FunktionsumfangBewertungToolStripMenuItem
KurswertermittlungToolStripMenuItem
InfoToolStripMenuItem
KeyValuePairMarshaler
_RichTextBox1
RichTextBox
ComponentResourceManager
set_ReadOnly
GetString
get_RichTextBox1
set_RichTextBox1
Form2_Load
CreateObject
Boolean
NewLateBinding
LateCall
ChangeType
RichTextBox1
DateTimeToken
Evidence
FormatLiterals
ELEMDESC
IFormattable
AceFlags
AlgorithmID
MethodBuilder
remove_TextChanged
Label1_Click
TextBox1_TextChanged
TextBox2_TextChanged
TextBox3_TextChanged
Label2_Click
Label3_Click
Label4_Click
ConsoleCancelEventArgs
CMSSCHEMAVERSION
StringSplitOptions
SafeHeapHandleCache
_ApplicationTitle
_MainLayoutPanel
_DetailsLayoutPanel
_Version
_Copyright
get_ApplicationTitle
set_ApplicationTitle
get_MainLayoutPanel
set_MainLayoutPanel
set_Anchor
AnchorStyles
FontStyle
GraphicsUnit
get_ControlText
set_TextAlign
get_InfoText
set_ControlBox
set_FormBorderStyle
FormBorderStyle
set_MaximizeBox
set_MinimizeBox
set_ShowInTaskbar
set_StartPosition
FormStartPosition
get_DetailsLayoutPanel
set_DetailsLayoutPanel
get_Version
set_Version
get_Copyright
set_Copyright
SplashScreen1_Load
ApplicationTitle
MainLayoutPanel
DetailsLayoutPanel
Version
Copyright
TraceLoggingEventTypes
UnknownWrapper
CompilationRelaxationsAttribute
RuntimeCompatibilityAttribute
DebuggableAttribute
DebuggingModes
AssemblyTitleAttribute
AssemblyDescriptionAttribute
AssemblyCompanyAttribute
AssemblyProductAttribute
AssemblyCopyrightAttribute
AssemblyTrademarkAttribute
GuidAttribute
AssemblyFileVersionAttribute
TargetFrameworkAttribute
System.Runtime.Versioning
MyTemplate
11.0.0.0
My.Computer
My.Application
My.User
My.Forms
My.WebServices
System.Windows.Forms.Form
Create__Instance__
Dispose__Instance__
My.MyProject.Forms
4System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol
Create__Instance__
Dispose__Instance__
3System.Resources.Tools.StronglyTypedResourceBuilder
16.0.0.0
KMicrosoft.VisualStudio.Editors.SettingsDesigner.SettingsSingleFileGenerator
16.7.0.0
My.Settings
Button1
Label4
Label3
Label2
TextBox3
TextBox2
TextBox1
Label1
WebBrowser1
Label5
Label6
Label7
TextBox4
TextBox5
TextBox6
DyTextbox1
Panel1
TableLayoutPanel1
Button2
Button4
ToolStripComboBox1
Button5
MenuStrip1
InformationToolStripMenuItem
/BinomialOptionPricingonlinePdfToolStripMenuItem
GrundlagenToolStripMenuItem
1IntegrationBerechnungsgrundlagenToolStripMenuItem
)FunktionsumfangBewertungToolStripMenuItem
#KurswertermittlungToolStripMenuItem
InfoToolStripMenuItem
RichTextBox1
ApplicationTitle
MainLayoutPanel
DetailsLayoutPanel
Version
Copyright
WrapNonExceptionThrows
OptionenFutures
Optionen auf Futures
$641e009a-38bc-433e-93f4-ac947eaaec2e
1.0.0.0
.NETFramework,Version=v4.0
FrameworkDisplayName
.NET Framework 4
_CorExeMain
mscoree.dll
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<assembly manifestVersion="1.0" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
<assemblyIdentity version="1.0.0.0" name="MyApplication.app" />
<trustInfo xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v2">
<security>
<requestedPrivileges xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
<!-- UAC Manifest Options
If you want to change the Windows User Account Control level replace the
requestedExecutionLevel node with one of the following.
<requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false" />
<requestedExecutionLevel level="requireAdministrator" uiAccess="false" />
<requestedExecutionLevel level="highestAvailable" uiAccess="false" />
Specifying requestedExecutionLevel element will disable file and registry virtualization.
Remove this element if your application requires this virtualization for backwards
compatibility.
-->
<requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false" />
</requestedPrivileges>
<applicationRequestMinimum>
<PermissionSet class="System.Security.PermissionSet" version="1" Unrestricted="true" ID="Custom" SameSite="site" />
<defaultAssemblyRequest permissionSetReference="Custom" />
</applicationRequestMinimum>
</security>
</trustInfo>
<compatibility xmlns="urn:schemas-microsoft-com:compatibility.v1">
<application>
<!-- A list of the Windows versions that this application has been tested on
and is designed to work with. Uncomment the appropriate elements
and Windows will automatically select the most compatible environment. -->
<!-- Windows Vista -->
<!--<supportedOS Id="{e2011457-1546-43c5-a5fe-008deee3d3f0}" />-->
<!-- Windows 7 -->
<!--<supportedOS Id="{35138b9a-5d96-4fbd-8e2d-a2440225f93a}" />-->
<!-- Windows 8 -->
<!--<supportedOS Id="{4a2f28e3-53b9-4441-ba9c-d69d4a4a6e38}" />-->
<!-- Windows 8.1 -->
<!--<supportedOS Id="{1f676c76-80e1-4239-95bb-83d0f6d0da78}" />-->
<!-- Windows 10 -->
<!--<supportedOS Id="{8e0f7a12-bfb3-4fe8-b9a5-48fd50a15a9a}" />-->
</application>
</compatibility>
<!-- Indicates that the application is DPI-aware and will not be automatically scaled by Windows at higher
DPIs. Windows Presentation Foundation (WPF) applications are automatically DPI-aware and do not need
to opt in. Windows Forms applications targeting .NET Framework 4.6 that opt into this setting, should
also set the 'EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing' setting to 'true' in their app.config. -->
<!--
<application xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
<windowsSettings>
<dpiAware xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings">true</dpiAware>
</windowsSettings>
</application>
<!-- Enable themes for Windows common controls and dialogs (Windows XP and later) -->
<!--
<dependency>
<dependentAssembly>
<assemblyIdentity
type="win32"
name="Microsoft.Windows.Common-Controls"
version="6.0.0.0"
processorArchitecture="*"
publicKeyToken="6595b64144ccf1df"
language="*"
/>
</dependentAssembly>
</dependency>
</assembly>
RichTextBox1.Text
RichTextBox1.Text
RichTextBox1.Text
RichTextBox1.Text
RichTextBox1.Text
ValueFixup
37 +, #,)
@c,C{]C3vI
`c,c{]c3vi
` b!c"q#s$u%w&y'
WinForms_RecursiveFormCreate
WinForms_SeeInnerException
Property can only be set to Nothing
OptionenAufFutures.Resources
ValueFixup
Button1
berechnen
Label4
Future-Option
Label3
Kontraktnominal
Label2
Anzahl Kontrakte
TextBox3
TextBox2
TextBox1
Label1
Kurswert = Anzahl Kontrakte * Kontraktnominal/100 * Future-Option
Optionen auf einen Bond-Future
Kurswert:
Fehler - bitte korrekte Werte eingeben!
WebBrowser1
browserpdf
Binomial Option Pricing
http://web.archive.org/web/20150218144800/http://faculty.darden.virginia.edu/conroyb/derivatives/Binomial%20Option%20Pricing%20_f-0943_.pdf
56616C75654669787570
4D416855
OptionenAufFutures
GetType
SimpleUI.MDI
System.Activator
CreateInstance
Value must be within a range of 0 - 255.
Value must be within a range of 0 - 360.
saturation
Value must be within a range of 0 - 1.
brightness
Obere Grenze (zB 95)
Untere Grenze (zB 63)
Future Preis (zB 75)
Risk Neutral Approach
Label5
Exercise Price (zB 65)
Label6
Zinssatz T (zB 0,0833)
Label7
Risk Free Rate R (zB 0,06)
TextBox4
TextBox5
0,0833
TextBox6
Cox Ross Rubinstein
Call Optionswert =
$ finanzieller Vorteil aus der sofortigen Aus
bung der Option.
Aligning the image anywhere else instead of middle is not implemented right now. Sorry kiddo.
Progress value must be a value from 0 - 100.
DyTextbox1
Panel1
TableLayoutPanel1
dyTextboxBorder
Value must be between 0 and 100
Optionen auf einen Index-Future
Button2
Optionen auf einen Zins-Future
Button4
Grundlagen
Integration / Berechnungsgrundlagen
Interpolation
Forward Rates
Zerobondabzinsungsfaktoren
Funktionsumfang / Bewertung
ToolStripComboBox1
by GerH 2020
Button5
MenuStrip1
InformationToolStripMenuItem
Information
BinomialOptionPricingonlinePdfToolStripMenuItem
Binomial option pricing (online pdf)
GrundlagenToolStripMenuItem
IntegrationBerechnungsgrundlagenToolStripMenuItem
FunktionsumfangBewertungToolStripMenuItem
KurswertermittlungToolStripMenuItem
Kurswertermittlung
InfoToolStripMenuItem
ber Optionen auf Futures...
Hauptmen
Optionen auf Futures berechnen
RichTextBox1
RichTextBox1.Text
vorlesen
SAPI.spvoice
Der Marktpreisrechner f
r Optionen auf Futures kommt lediglich im Zusammenhang mit der Sensitivit
tsanalyse und dem Value-at-Risk-Ansatz der Risikoanalyse zum Einsatz. Die Bewertung der Optionen auf Futures erfolgt analog der Bewertung von Futures, da auch diese
ber ein Margin-Account abgewickelt werden. Es erfolgt daher nur der Ausweis von
nderungsrisiken f
r Future-style-Optionen.
Integration
Zur Bewertung handelbarer Optionen m
ssen die Gesch
ftsdaten und alternativ eine Parcoupon oder Zerocouponzinsstrukturkurve in der Gesch
hrung f
r den Auswertungstag vorgegeben werden. Weiterhin m
ssen f
r die Bewertung von Optionen auf Futures die entsprechenden Marktwerte zur Bewertung des Underlyings (zum Beispiel die Indexwerte einer Option auf Aktienindexfutures) vorgegeben werden. Falls die Anzeigew
hrung von der Gesch
hrung der Option abweicht, wird der entsprechende W
hrungskurs ben
tigt. Falls der Horizont zeitlich nach dem Auswertungstag liegt und falls die Gesch
hrung von der Anzeigew
hrung abweicht, mu
zur Berechnung eines Terminw
hrungskurses zum Laufzeitende eine Parcoupon- bzw. Zerocouponzinsstrukturkurve in der Anzeigew
hrung (Geld- bzw. Briefs
tze) vorgegeben werden. Zur Berechnung der Eingangsparameter kommen folgende Verfahren zum Einsatz: Interpolation, Forward Rates, Zerobondabzinsungsfaktoren
Funktionsumfang
Der Wert europ
ischer Optionen auf Futures werden mit der Black-Scholes-Formel bewertet. Es gehen dabei die folgenden Parameter in die Optionspreisformel ein: Strike der Option (notierungsabh
ngig) Spot des Underlyings (entspricht dem Futurepreis) Wertpapierkurs (bei Futures auf festverzinsliche Wertpapiere) Forwardsatz (bei Futures auf Zinsen) Index-Kurs (bei Futures auf Indizes) Volatilit
t des Underlyings der Option (zur Laufzeit der Option) Volatilit
t des Bond-Futures (bei Futures auf festverzinsliche Wertpapiere) Volatilit
t des Forwardsatzes (bei Futures auf Zinsen) Volatilit